Cône des possibles à 10 ans
Distribution à l’horizon
Rejoué sur les années réelles
Rendement et risque
Corrélations
Fiches
Toutes les allocations possibles
Modifier les ETF
Corrige une valeur, ajoute une année depuis un reporting ou un nouvel ETF, puis enregistre. Tes modifications restent sur cet appareil.
Sources
Rendements : performances calendaires des valeurs liquidatives en EUR, frais déduits. Volatilité : sur 3 ans, tirée des mêmes documents. L’année en cours n’entre dans aucun calcul.
Format JSON
Pour copier tes données ailleurs ou en coller de nouvelles d’un bloc.
Comment c’est calculé
Années réelles. Chaque année simulée reprend une année réellement vécue par tous les ETF utilisés, tirée au hasard (seule ou en bloc d’années consécutives). Les ETF bougent ensemble comme ils l’ont fait, krachs compris. Tous les scénarios reçoivent les mêmes tirages, pour rester comparables.
Paramétrique. Rendements log-normaux, au pas mensuel ou annuel. Volatilité au choix (reportings, écart-type annuel ou saisie), corrélations estimées par paire puis rapprochées de leur moyenne, ou identiques pour toutes les paires. Rendement médian au choix : le même pour tous (frais déduits), historique, ou saisi.
Versements et rééquilibrage. Versements en début de mois, avec hausse annuelle éventuelle et arrêt au plafond du PEA. Rééquilibrage : aucun, par les versements (l’argent neuf va aux lignes en retard, sans vente), chaque année, ou seulement quand un écart dépasse le seuil. Chaque arbitrage coûte les frais d’ordre réglés ; les versements programmés n’en coûtent pas.
Impôt. Calculé comme si tout était retiré à l’horizon : sur le gain au-delà des versements, prélèvements sociaux pour un PEA de plus de 5 ans, flat tax sinon ou pour un compte-titres.
Optimiseur. Teste toutes les allocations de la grille avec les hypothèses paramétriques. Rendement médian estimé = moyenne pondérée moins la moitié de la variance du portefeuille.
Limites. Peu d’années communes aux ETF, aucune donnée intra-annuelle réelle, ni dividendes à part, ni frais de change. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.